9月10月は本当に危険なのか?

投資戦略

高橋ダンさんやバフェット太郎さん,じっちゃまと著明な投資家You tuberは9-10月の相場の警戒を呼び掛けています。

歴史的に9月は相場が弱い事に加え、アメリカのテーパリング開始時期がいまだに不透明である点が大きいという所が根拠になっていそうです。

https://www.yardeni.com/pub/stmktreturns.pdf

この考えを参考にさせて頂き、長期投資では現金比率を上げて株式比率を下げています。

これに加えて、短期投資ではナスダック・SP500・日経225を少しずつショートで様子を見ています。

それぞれ株価とトレンドを見ていきます。

<ナスダック>

RSIは50MACD・ストキャスティクスは下落トレンド

直近最高値から下落目標はMA100の値の14379(-6.54%) MA200の値の13852(-9.86%)

<S&P500>

RSIは50未満MACD・ストキャスティクスは下落トレンド

直近最高値から下落目標はMA100の値の4335(-4.67%) MA200の値の4118(-9.42%)

<アップル>

S&P500の6%、ナスダック100の11%の比率を占めているアップルの株価は

RSIは50未満MACD・ストキャスティクスは下落トレンド

<日経225>

RSIは割高圏。 MACD・ストキャスティクスはクロス

MA100と200はほぼ重なっており目標株価は28569円(-6.84%)

市場の動向をみるためにナスダック100のNet positionを見てみると、

少しずつ買いのトレンドになっています。

COT Report: NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) with COT Chart (COT Legacy Report, Futures Only) - Tradingster
COT report for NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (COT legacy report, futures only), with COT chart. Commitment of traders report for N...

QQQのshort volume ratio

Daily Short Sale Volume
Daily short sale volume traded on NASDAQ, NYSE, and OTC.

ショートの割合は高くも低くもなく、volume自体が少ない状態です。

<VIX/VVIX>

以前高橋ダンさんが紹介した先行指標としてのVIX/VVIXは

8月16日から下落トレンドになっています。

<まとめ>
・S&P500ナスダック100は強い下落トレンド。
・発生点と思われるAppleも強い下落トレンドで、RSIからもまだ下がる可能性が高い。
・日本株はトレンド的にはショートのタイミングではないが、米株下落に引っ張られるリスクあり。
・ポジションは全体的少ない。やや買いトレンド。

といえると思います。

このまま短期投資としてのショートは続けていこうと思います。

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